• 前置作業

第一步、新增指標加入讀取 Backtrader 部位程式碼。

var TXF_Position = BackTrader.GetPosition("TXF");
var TEF_Position = BackTrader.GetPosition("TEF");

第二步、加入讀取 Z-score 計算數值程式碼。

var Zscore = BackTrader.GetLineBuffer("zscore", 0, 0);

第三步、將第一步讀取的交易部位放入跨圖表元件中備用。

VPS.SetGlobalVariable("TXF", TXF_Position);
VPS.SetGlobalVariable("TEF", TEF_Position);

第四步、新增訊號加入跨圖表元件讀取交易部位程式碼。

var Symbol_Position = VPS.GetGlobalVariable(SymbolName);

// 多單進場
if Symbol_Position > 0 then buy next  bar market;

// 空單進場
if Symbol_Position < 0 then sellshort next bar market;

// 平倉出場
if Symbol_Position = 0 then begin
    sell next bar market;
    buytocover next bar market;
end;

第五步、新增圖表加入兩種要配對交易的商品，再新增第一步的指標。

第六步、等待 Backtrader 計算完成。

第七步、新增兩張配對交易商品的圖表，再新增第四步的訊號。

第八步、等待跨圖表元件讀取交易部位完成。

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